Massiver 50 Mrd. SHIB-Abfluss von Börsen löst Angebotsschock aus, während Verkaufsdruck nachlässt

• Über 50 Mrd. SHIB verlassen Börsen, Angebot wird knapper und Verkaufsdruck lässt nach
• SHIB-Liquidität nimmt ab, während sich Verkäufer zurückziehen und Akkumulationssignale leise auftauchen
• Börsen-Abflüsse verändern die SHIB-Angebotsdynamik, während die Marktvolatilität abnimmt

Shiba Inu verzeichnete eine deutliche Angebotsverschiebung, nachdem mehr als 50 Mrd. SHIB-Token innerhalb kurzer Zeit von zentralisierten Börsen abgezogen wurden. Diese Bewegung reduzierte die Menge an SHIB, die sofort für den Spotmarktverkauf verfügbar war. Solche Börsenabgänge spiegeln in der Regel eher verändertes Halterverhalten wider als sofortige Kursrallys.
Folglich veränderte das Ereignis die kurzfristigen Angebotsbedingungen, ohne plötzliche Volatilität auszulösen.

Wenn sich Marktteilnehmer auf den Verkauf vorbereiten, fließt Liquidität typischerweise auf Börsen. Im Gegensatz dazu deutet dieser Abfluss auf eine geringere Dringlichkeit unter Haltern hin, Positionen zu liquidieren. Große Börsenabhebungen weisen im Allgemeinen auf drei mögliche Verhaltensweisen großer Halter hin. Dazu gehören langfristige Akkumulation, Transfers in Cold Storage oder interne Wallet-Umstrukturierung.

Allerdings deuten das Ausmaß und die Beständigkeit dieses Nettoabflusses eher auf Akkumulation als auf interne Umschichtung hin. Darüber hinaus signalisieren anhaltende Abhebungen oft Vertrauen in das Halten während unsicherer Preisphasen. Aus struktureller Sicht schwächt die Entfernung von Angebot von Börsen den unmittelbaren Verkaufsdruck.
Daher können kleinere Zuflüsse einen stärkeren Einfluss haben, wenn sich das handelbare Angebot verknapp. Diese Verschiebung garantiert keine Aufwärtsbewegung, verändert jedoch das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern. Zusätzlich erhöht dünnere Liquidität die Marktempfindlichkeit gegenüber Nachfrageänderungen.

Quelle: Tradingview

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Angebotsverknappung trifft auf verlangsamten Abwärtstrend

Die Kursentwicklung steht vorsichtig im Einklang mit der beobachteten Angebotsverschiebung. SHIB bleibt unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, obwohl sich der breitere Abwärtstrend merklich abgeflacht hat. Anstelle beschleunigter Rückgänge zeigt das Handelsverhalten Kompression und reduzierte Volatilität. Zusätzlich sind niedrigere Tiefs in den letzten Sitzungen zunehmend flacher geworden. Momentum-Indikatoren bleiben überverkauft, ohne panikgetriebene Zusammenbrüche auszulösen. Dieses Muster spiegelt oft Verkäufererschöpfung wider statt erneuerte Abwärtsdynamik.

Folglich erscheint das Abwärtsrisiko eingedämmter als in früheren Phasen des Rückgangs. Gleichzeitig bleibt das Aufwärtspotenzial von neuer Nachfrage abhängig. Aus mittelfristiger Sicht begünstigt diese Konstellation Ausgewogenheit statt sofortige Expansion. Das Angebot hat sich verknappt, dennoch haben Käufer noch nicht vollständig die Kontrolle übernommen. Historisch hat SHIB scharf reagiert, wenn Akkumulationsphasen in Momentum-Bewegungen übergehen. Diese Verschiebungen treten oft ohne längere Vorwarnung ein, sobald Liquiditätsbeschränkungen greifen.

Ohne breitere Marktunterstützung könnte die Konsolidierung jedoch anhalten. Die aktuelle Struktur deutet auf Geduld statt Dringlichkeit unter Teilnehmern hin. Verkäufer erscheinen weniger aggressiv, während Käufer selektiv bleiben. Diese Kombination schafft eine enge Handelsspanne mit steigender Empfindlichkeit gegenüber Zuflüssen. Der Börsenabgang bestätigt allein keine Trendumkehr. Dennoch unterstreicht er eine bedeutende Reduzierung des kurzfristigen Verkaufsdrucks.

Insgesamt markiert die Entfernung von 50 Mrd. SHIB von Börsen einen bemerkenswerten Angebotsschock. Die Marktaufmerksamkeit konzentriert sich nun darauf, ob die Nachfrage auf dieses enger werdende Liquiditätsumfeld reagiert.

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