Prédiction avancée du marché : Des stratégies pratiques à l'évitement des pièges, apprenez étape par étape comment découvrir des opportunités avec certitude

Auteur : Changan I Équipe de contenu Biteye

Dans l'article précédent de Biteye, nous avons présenté la logique d'arbitrage de base des marchés de prédiction. (Lecture connexe : Déconstruire les cinq écoles d'arbitrage de Polymarket : Comment les joueurs ordinaires peuvent-ils saisir des opportunités d'un million de dollars ?) Pour les traders professionnels, le cœur du profit sur Polymarket n'est plus seulement la prédiction des prix, mais un arbitrage systématique basé sur l'ordre de transmission de l'information, les limites d'interprétation des contrats et les décalages de probabilité.

Alors que les investisseurs ordinaires obtiennent des informations obsolètes des réseaux sociaux, les traders professionnels ont déjà profité des écarts de prix en surveillant les sources de données originales avant que le consensus du marché ne soit atteint.

Cet article de Biteye vous emmènera à un niveau plus profond :

• Ordre de transmission de l'information : Saisir le premier point de contact avec les données brutes pour réaliser une stratégie de trading à haute vitesse similaire aux actualités basées sur des équations.

• Étude de cas des Meilleurs Traders : Déconstruire les modèles automatisés et les stratégies de sentiment à contre-courant des traders ayant réalisé des millions de profits

• Guide d'évitement : Analyser la logique de jugement d'UMA et les failles contractuelles pour atténuer le risque de règlement de « faits établis mais jugement en échec ».

I. Stratégies avancées : Que jouent encore les experts ?

Traçabilité de l'information : saisir le premier point de la chaîne de transmission

La logique de prédiction des fluctuations du prix du marché peut être simplifiée comme suit : Événements réels -> Flux de données brutes -> Réseaux sociaux -> Décisions des traders -> Appariement des ordres on-chain -> Variation de prix

Plus vous obtenez rapidement le flux de données brutes, plus votre avantage de prix est important.

Blogueur @QuantVela : Chaque marché sur Polymarket correspond à une source de règlement de premier rang et la plus faisant autorité, mais ces sites Web manquent souvent d'API publiques et ont une documentation incomplète. Dans de tels cas, contacter chaque site individuellement par e-mail peut potentiellement conduire à un accès direct à la source de données.

Dans les marchés de prédiction, la position de l'information sur la chronologie est très précieuse. Plus la position est précoce, plus il est probable de reproduire les « Actualités d'équation » et de devenir un Vida dans le marché de prédiction.

Verrouillage de la certitude : Éliminer la dimension temporelle de la clôture du marché

Dans la prédiction des prix, de nombreuses personnes sont obsédées par l'achat en fin de journée de trading, prenant une position importante pour capturer un maigre profit de 1 % lorsque la victoire semble assurée (99 %). Cependant, cette approche peut effacer des dizaines de profits en un instant si un renversement se produit.

Ce n'est pas que vous ne pouvez pas acheter en fin de journée de trading, mais vous devez trouver le bon marché.

Les prix du marché de prédiction sont essentiellement une tarification des probabilités. À mesure qu'un événement approche de sa fin, il n'y a pas suffisamment de temps pour permettre aux variables de se produire.

Par exemple :

• Avec une minute restante dans le match de football, l'équipe en tête maintient toujours un avantage de deux buts.

• Dans un match de League of Legends, une équipe a été anéantie, tandis que les cinq héros de l'autre équipe attaquent leur Nexus, qui n'a plus que 10 % de santé, et aucun des membres de l'équipe adverse n'a réapparu.

Ou peut-être : le fait s'est déjà produit et a été annoncé, mais en raison de procédures, le marché est toujours dans un état non résolu.

• Dans les marchés de prédiction des prix des élections, l'avance d'un candidat en votes est supérieure au nombre de votes non comptés restants.

Le trading efficace en fin de journée ne consiste pas à parier sur la probabilité, mais sur l'impossibilité physique du jeu. Ce n'est que lorsque le temps ne peut plus soutenir aucune variable (comme un renversement ou un retour) qu'un tel petit profit peut être vraiment certain.

Arbitrage de volatilité : capturer les primes irrationnelles

Dans le marché de prédiction des prix des mouvements de prix de BTC sur 15 minutes, achetez le côté à bas prix lorsque le prix de BTC augmente/baisse rapidement, puis couvrez-vous en achetant le côté opposé, en veillant à ce que le coût total soit inférieur à 0,95 $ pour verrouiller un profit de 5 à 10 %.

Par exemple, lorsque le prix de BTC baisse, la probabilité d'un mouvement à la hausse dans les 15 minutes peut également provoquer un repli du marché irrationnel en raison de la panique. La probabilité diminue avec le prix.

À ce moment-là, achetez Up à des prix irrationnels, puis achetez Down à des prix normaux lorsque le marché se stabilise, en veillant à ce que les positions Up et Down soient maintenues cohérentes et que le coût total soit inférieur à 0,95.

Cette stratégie est similaire à la stratégie de Grid Trading au comptant, qui consiste à acheter bas et vendre haut, sans deviner la direction, et à positionner dans les deux sens pour convertir la volatilité en différences de prix.

Conseil rapide : Cette stratégie ne convient qu'aux marchés limités. Dans la tendance baissière unilatérale récente, certaines personnes parient toujours sur la probabilité de Up, ce qui entraîne une faible corrélation entre la probabilité et le prix, et souvent une prime de prix Up.

Tenue de marché dans les fourchettes de prix bas : profiter des spreads acheteur-vendeur dans les marchés impopulaires.

Dans l'article précédent de Biteye, j'ai brièvement mentionné la logique de cette stratégie : il existe des opportunités d'arbitrage dans les Polymarkets nouvellement lancés ou les marchés ayant une mauvaise liquidité, et vous pouvez utiliser l'écart d'offre-demande pour passer des ordres et gagner le profit intermédiaire.

Il convient d'ajouter que :

• N'opérez que sur les marchés où les règlements ne sont pas immédiats, pour éviter d'être contraint de liquider des positions en raison de résultats d'événements rapides.

• Concentrez-vous sur la fourchette de prix bas (1-5 cents). Ces fourchettes de prix ont généralement une mauvaise liquidité, des spreads de prix plus importants et sont plus susceptibles de montrer des écarts acheteur-vendeur importants.

Le robot voit le Prix d'offre actuel, par exemple 3 cents, et achète immédiatement au Prix d'offre.

Puis vendez immédiatement au prix demandé, disons 4 cents. Verrouillez environ 1 cent de différence de prix à chaque fois.

L'essence de cette stratégie est de fournir de la liquidité à un marché à faible liquidité et d'obtenir un empilement de profits en capturant de minuscules spreads acheteur-vendeur à haute fréquence.

II. Étude de cas réel : Comment les meilleurs traders ont-ils gagné des millions de dollars sur le polymarket ?

Déséquilibre profond : Capturer les décalages de probabilité dans la prédiction des prix (Profits et pertes (P&L) totaux de 70 000 $)

La surveillance en temps réel de la profondeur de marché du carnet d'ordres du Spot Trade ou du contrat de Binance, en se concentrant sur la distribution du carnet d'ordres, la profondeur de marché et le déséquilibre achat/vente, vous permet de prédire les mouvements de prix des cryptomonnaies dans les 15 minutes en fonction des données.

• S'il y a beaucoup plus d'ordres d'achat, plus proches du prix actuel, ou une grande accumulation d'ordres d'achat, la probabilité d'un mouvement à la hausse à court terme est plus élevée.

• S'il y a plus d'ordres de vente et un plus grand nombre d'ordres en attente, la probabilité d'une tendance à la baisse à court terme est plus élevée.

Lorsque le carnet d'ordres montre un signal directionnel à court terme suffisamment fort, le bot achètera rapidement le côté sous-évalué (comme acheter à la hausse), puis vendra rapidement pour fermer une position longue (vendre) lorsque le prix Polymarket s'est corrigé et est revenu à un niveau qui reflète la véritable probabilité.

L'essence de cette stratégie est de tirer parti des données de pointe des marchés très liquides (Binance) pour capitaliser sur les retards de découverte des prix dans les marchés à faible liquidité (Polymarket).

Stratégie de sentiment à contre-courant (profit total de 1,45 M)

Le trader anoin123, avec un profit total de 1,45 million de dollars, a prouvé une logique extrêmement lucrative dans le marché de prédiction : exploiter la panique collective.

Il a spécifiquement sélectionné des marchés binaires avec des délais clairs, tels que :

• Les États-Unis frapperont-ils l'Iran avant [date] ?

• Israël frappera-t-il l'Iran avant [date] ?

• Des événements très médiatisés tels que les fermetures de gouvernement et les changements de régime.

Lorsque les gros titres, la panique des réseaux sociaux ou les tensions s'intensifient, les investisseurs particuliers affluent vers la direction YES, poussant les prix YES jusqu'à 70-95 ¢, tandis que les prix NO sont gravement déprimés (généralement à 5-40 ¢).

Les gens ont tendance à surestimer la probabilité que des événements extrêmes se produisent à court terme, tout en sous-estimant l'énorme inertie du maintien du statu quo en géopolitique.

Il ne parie pas sur le résultat géopolitique lui-même, mais plutôt sur la réaction excessive du marché, puis sur le retour à la rationalité, ce qui signifie que rien ne se passera.

• À mesure que la date limite approche, et tant que la guerre n'a pas éclaté, le prix de No se rétablira naturellement avec le temps.

• Lorsque la panique initiale se dissipe et que la rationalité revient sur le marché, il peut vendre lorsque le prix de No se rétablit à des niveaux normaux.

En bref, il pariait sur une prime irrationnelle causée par la panique du marché.

Capturer la fenêtre de certitude avant que le consensus ne se forme (profit total de 1,09 M $)

Dans notre article précédent sur Biteye, nous avons présenté le « Trading d'actualités » au sein de la plateforme de trading discrétionnaire de Polymarket. Cette fois, nous allons présenter le « Trading de gain d'information ».

Chungguskhan ne parie massivement que sur des événements à haute certitude, toujours avec des positions à six chiffres.

• Lancement américain de Polymarket : Investir 242 000 $ pour acheter YES (prix d'entrée moyen d'environ 50 ¢) et gagner 380 000 $ (ROI 57 %).

• Match de boxe Joshua contre Paul : frais d'entrée de 69 000 $, profit de 49 ¢, 141 000 $ (ROI 103 %).

Ce ne sont pas des paris aveugles, mais plutôt des moyens de profiter de la différence de prix dans la fenêtre de temps entre le moment où « seules quelques personnes connaissent l'information » et le moment où « le consensus du marché est atteint ».

Par exemple, le régulateur l'a déjà approuvé, mais le communiqué de presse officiel ne sera pas publié avant plusieurs heures ou jours.

Conseil rapide : Bien sûr, le délit d'initié et le trading d'initiés existent également dans le marché de prédiction. Prenons le lancement d'un nouveau produit comme exemple. Un événement de lancement nécessite généralement une coordination entre plusieurs parties, notamment des sociétés de relations publiques, des médias, des fabricants en aval et des sociétés de logistique. Dans ce réseau collaboratif, les fuites sont presque inévitables. Par conséquent, pour ce type de marché, il vaut la peine de prêter attention à l'activité de paris sur de nouveaux portefeuilles.

III. Éviter les pièges : Comment éviter les pièges dans le marché de prédiction ?

Le consensus n'est pas le profit ; la déviation l'est.

Dans Polymarket, la formule qui induit le plus facilement les débutants en erreur est : « Je pense qu'il y a 99 % de chances que cela se produise, le prix est de 0,99 $ maintenant, donc c'est de l'argent gratuit. » En fait, c'est souvent le début des pertes.

Les probabilités de Polymarket reflètent le consensus des traders, et non les probabilités objectives.

Si le prix de Yes dans le Polymarket est de 0,99, et que la probabilité réelle que cet événement se produise est de 99 %, alors le rendement attendu de parier sur Yes est de 0 au lieu de 1.

Conseil rapide : Recherchez les erreurs de tarification. Ce n'est que lorsque vous pensez que la probabilité réelle est de 90 % et que le prix du marché n'est que de 0,70 $ que l'écart de 20 % sera votre profit.

Vendre sur les attentes pour éviter de conserver jusqu'au règlement.

Le plus grand risque réside dans la possibilité de pertes inattendues lors du règlement en raison de règles peu claires, de sources peu fiables ou de litiges. Il est conseillé de vendre tôt pour verrouiller les profits pendant que le marché reste émotionnel.

Polymarket avait autrefois un marché qui demandait : TikTok sera-t-il interdit avant le 19 janvier 2025 ?

En fait, le 19 janvier 2025, les principales boutiques d'applications aux États-Unis (Compte Apple, Google) ont effectivement supprimé TikTok de leurs listes de téléchargement, et le gouvernement a officiellement mis en œuvre l'interdiction. Les nouveaux utilisateurs ne pouvaient pas le télécharger, et certaines fonctions ont été restreintes pour les utilisateurs existants. Dans le bon sens de tout le monde, cela constitue déjà une interdiction.

Cependant, les règles d'UMA définissent une interdiction de manière très stricte : elle doit signifier une inaccessibilité complète ou une cessation complète des opérations.

Les électeurs d'UMA ont finalement déterminé que cela ne répondait pas à la définition stricte d'une interdiction. En conséquence, tous ceux qui ont parié sur YES ont tout perdu, même s'ils avaient vu l'interdiction entrer en vigueur dans le monde physique.

L'étude des règles de règlement ne consiste pas seulement à suivre les annonces.

Avant de placer un pari, vous devez étudier les règles du marché.

Polymarket avait autrefois une question : « Monad effectuera-t-il un airdrop en octobre ? »

Le 9 octobre, Monad a officiellement annoncé que le site Web de réclamation d'airdrop ouvrirait le 14 octobre. Logiquement, le prix d'un Yes airdrop par Monad en octobre aurait dû augmenter à 1 $, mais ce n'est pas le cas.

La raison en est que les règles stipulent que ce n'est que lorsqu'un utilisateur reçoit l'airdrop et qu'il est dans un état échangeable qu'il est considéré comme un « Yes ». En conséquence, le prix de « Yes » a bondi puis est retombé après le trading d'actualités.

Conseils rapides : Portez une attention particulière à la « Source de données », à la « Définition » et au « Fuseau horaire ». Méfiez-vous des jeux de mots, en particulier des verbes comme « airdrop », « interdiction » et « lancement ». Assurez-vous qu'il fait référence à « annoncer » ou « accomplir une action substantielle ».

Données intéressantes

Ceci est similaire à l'article précédent de Biteye : « Selon les données de Dune : le taux de réussite de Polymarket dans les 4 heures avant le règlement est de 95,4 %. »

Il a été découvert que 79,6 % des marchés de Polymarket étaient identifiés comme No.

Ce n'est pas sans raison : No contient plus de possibilités que Yes, tant mathématiquement que logiquement.

Évitez de suivre aveuglément les ordres tout en ignorant les détails d'exécution.

Voir un portefeuille de haut niveau avec un taux de gain de 99 % ou un énorme P&L sur le classement ne devrait pas déclencher un Copy Trade. Évitez de suivre aveuglément les tendances dans les marchés de prédiction.

De nombreux portefeuilles à taux de réussite élevé sont essentiellement des bots d'arbitrage retardés, et ces profits n'existent que dans une fenêtre de millisecondes spécifique. Copier aveuglément leurs transactions ne fait que fournir de la liquidité à ces bots.

Conseil rapide : Avant de copier des transactions, vérifiez la fréquence de trading, la taille de la transaction et la baisse historique. La copie de transactions de traders discrétionnaires tend à être plus efficace.

En conclusion : Prédire le marché et employer des stratégies efficaces sont les méthodes de base pour réaliser des profits stables.

Si l'article précédent de Biteye vous a donné une introduction de base aux marchés de prédiction, cette analyse approfondie vise à dévoiler les stratégies de trading des polymarkets.

D'un point de vue des premiers principes, les marchés de prédiction consistent essentiellement à fixer le prix du flux d'informations et à récompenser la profondeur de la cognition.

Après avoir analysé de nombreuses études de cas Polymarket, Biteye a découvert que Polymarket développe un écosystème unique : il récompense équitablement tout le monde avec une stratégie. Ici, la stratégie de chacun est différente.

• Certaines personnes se concentrent sur l'arbitrage d'informations, gagnant de l'argent en exploitant les différences de temps.

• Certaines personnes monétisent leurs connaissances en analysant les cotes d'événements.

• D'autres résument les modèles et parient sur la possibilité d'un renversement dans les événements.

Malgré leurs objectifs et stratégies différents, ces gagnants partagent un trait commun : ils ne parient jamais sur la chance, mais seulement sur la certitude des événements.

Peut-être que l'aspect le plus fascinant de la prédiction des prix est qu'il fournit un chemin direct pour monétiser les connaissances.

Puissiez-vous construire votre propre modèle déterministe dans le marché probabiliste.