Nozioni di Base su VWAP: Prezzo, Volume e Insight di Mercato

Introduzione

Per diventare un trader di successo, devi imparare, essere emotivamente stabile, esercitarti ed entrare nel mercato solo quando sei equipaggiato con le conoscenze appropriate. Ciò che ti prepara meglio con questi prerequisiti è studiare come eseguire l'analisi tecnica e fondamentale. Se sei interessato allo scalping, al day trading o al trading a breve termine in generale, dovresti studiare l'analisi tecnica in dettaglio. L'analisi fondamentale dovrebbe essere il tuo obiettivo se lo swing trading, il trend trading o il trading spot ti attraggono. La scelta di un indicatore o una combinazione di molti è anche cruciale in questo senso. Di tutti questi indicatori, il volume occupa un posto estremamente importante.

Cos'è l'Indicatore di Volume?

I dati di prezzo di qualsiasi coin su un exchange mostrano le tue candele di prezzo così come le candele di volume. Queste candele rivelano quanto di un asset è stato scambiato nel periodo di tempo selezionato e quale è stato il volume di trading in $USDT, $USDC o qualsiasi coppia tu abbia scelto per te. Queste candele sono cruciali poiché indicano quanto interesse mostrano i trader nel muovere il prezzo. L'aumento del prezzo senza molto volume potrebbe non persistere a lungo poiché anche una leggera pressione di vendita potrebbe farlo scendere. Allo stesso modo, forti candele di volume rosse devono accompagnare un trend al ribasso per confermare il reale momentum verso il basso.

Cos'è il Prezzo Medio Ponderato per Volume?

Potresti aver sentito e visto gli indicatori di media mobile (MA). Questi indicatori semplicemente trovano la combinazione dei prezzi di chiusura per il periodo di tempo selezionato e la dividono per il valore del periodo di tempo. Il VWAP (abbreviazione di prezzo medio ponderato per volume) dà la dovuta importanza al fattore volume. Ad esempio, in una candela di un'ora se vedi 10 $BTC scambiati a $88.000, 5 $BTC a $87.500 e 15 $BTC a $88.200, il VWAP sarà più vicino a 88.200 perché il volume maggiore dell'asset si è verificato a quel prezzo. Quindi, il prezzo medio ponderato per volume è un indicatore di analisi tecnica che fornisce il prezzo medio di un asset ponderato dal volume di trading in un periodo di tempo specifico.

Come Calcolare il VWAP

Alcune piattaforme di trading ti forniscono l'indicatore VWAP integrato, ma nel caso non lo trovassi sulla tua, puoi calcolarlo facilmente usando semplice matematica.

VWAP = (TP1​×V1​) +(TP2​×V2​) +(TP3​×V3​) +(TP4​×V4​) +(TP5​×V5​)​

                                    V1+V2+V3+V4+V5

TP (Typical Price) = (High + Low + Close) / 3

Poiché questo può essere troppo noioso da capire a volte, possiamo semplificarlo riscrivendolo come segue:

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume) / ∑ Volume

Dopo aver compreso la formula, i passaggi sono abbastanza semplici.

1. Supponiamo che tu voglia calcolare il VWAP per un periodo di tempo di 5 minuti per un'operazione short. Prima devi calcolare il prezzo tipico. Basta calcolare la somma del prezzo alto, basso e di chiusura della candela e dividerla per 3.

2. Ora, moltiplica il prezzo tipico per il volume di trading totale della candela. Puoi riferire questo valore come n1.

3. Dividi il valore n1 con il volume di trading totale fino a quel momento per scoprire il prezzo medio ponderato per volume se vuoi solo un'operazione di cinque minuti.

4. Devi trovare n2, n3 e così via se lo desideri. Per questo, aggiungi semplicemente tutti i valori n e dividili per la somma dei valori di volume.

Sebbene questa spiegazione consideri il periodo di tempo di cinque minuti, non significa che non puoi usarlo o che sia inutile per altri periodi di tempo.

Utilizzi del VWAP nel Trading Crypto

Il prezzo medio ponderato per volume è un indicatore che rientra nella categoria degli strumenti di analisi tecnica, quindi funziona in modo simile alla media mobile, all'indice di forza relativa, ecc. Alcuni trader possono utilizzare il prezzo che attraversa la linea VWAP come segnale per entrare in un'operazione. Se il prezzo supera e va sopra il VWAP, potrebbero entrare in una posizione long. Al contrario, se il prezzo supera e va sotto il VWAP, potrebbero entrare in una posizione short. Quindi, i trader considerano principalmente rialzista che il prezzo di un coin si sia mosso sopra il VWAP, e ribassista che il prezzo sia sceso sotto.

Oltre ad essere un indicatore per l'ingresso e l'uscita dalle operazioni, il VWAP può anche essere utilizzato per identificare aree di liquidità. Questo può essere particolarmente utile per i trader istituzionali che cercano di riempire ordini di grandi dimensioni. L'indicatore li aiuta a determinare i punti di ingresso e uscita ideali per grandi operazioni, il che può diminuire il loro impatto sul mercato.

Puoi giudicare l'efficienza di un'operazione guardando i punti di ingresso e di uscita. Se il punto di ingresso è sotto la linea VWAP, l'operazione è buona e ha molto potenziale per dare al trader buoni rendimenti. Qualsiasi ingresso sopra la linea difficilmente sarà redditizio. Piuttosto, sarà molto probabilmente in perdita.

Rischi e Svantaggi

Una limitazione molto importante del VWAP risiede nella sua ridotta efficacia durante condizioni di mercato altamente volatili o guidate da notizie. Eventi improvvisi come annunci macroeconomici, notizie normative, interruzioni degli exchange o grandi cascate di liquidazione possono causare movimenti di prezzo bruschi che invalidano le concentrazioni di volume precedentemente stabilite. In tali situazioni, il prezzo può allontanarsi aggressivamente dal VWAP e non riuscire a tornare verso di esso, rendendo l'indicatore inaffidabile come punto di riferimento per ingressi o uscite.

Sebbene non ci sia alcuna barriera tecnica che ostacoli il suo utilizzo nelle operazioni long, il VWAP è più adatto per le operazioni a breve termine. Il suo valore risulta distorto se lo applichi per un'operazione che dura più di un giorno. Il motivo è che di molti giorni considerati, uno può avere un volume significativamente più alto. Il volume pesante di un giorno può dominare il calcolo e tirare il VWAP verso prezzi che non sono più rilevanti per il comportamento attuale del mercato, riducendo la sua utilità come punto di riferimento del prezzo equo.

Inoltre, è un indicatore ritardato, quindi la sua efficacia deriva dai dati storici di prezzo e volume. Come altri indicatori ritardati, il suo utilizzo in isolamento può essere rischioso. Gli indicatori anticipatori di solito servono come segnali per il trend a venire, ma gli indicatori ritardati sono i segnali dei trend che si sono già stabiliti. Pertanto, usalo in combinazione con altri indicatori di analisi tecnica.

Conclusione

Il VWAP è un indicatore tecnico potente ma semplice che aiuta i trader a comprendere il vero prezzo medio di un asset tenendo conto del volume. Quando utilizzato correttamente, può migliorare il timing delle operazioni, evidenziare le zone di liquidità e offrire un contesto prezioso per l'azione del prezzo. Tuttavia, come tutti gli indicatori ritardati, il VWAP funziona meglio quando combinato con altri strumenti tecnici e una solida gestione del rischio, specialmente nel mercato crypto in rapido movimento e volatile.